【通信制スクール】デリバティブ実践短期習得コース
★いつでも・どこでも・何度でも！ シグマ最高峰の授業をあなたのペースで。
＜ カリキュラムを改訂しました ＞
MENU
【通信制スクール】デリバティブ実践短期習得コースの特徴
シグマインベストメントスクールでは、金融の最先端が学べる「専門科」プログラムのうちご要望が多いコースについて、eラーニングを使ってあなたのPC・スマホで受講できる「通信制スクール」として開講します。
- 本来であれば時間をかけて習得すべきデリバティブ中級レベルの知識を、比較的短期間でポイントを抑えながら学び、更に実践・実務に活かすべく底上げをするカリキュラム構成となっております。
- デリバティブで押さえておきたいスワップ・オプションの理論を、実務経験豊富な講師により、Excelなどを活用し演習を組み込むことで効率よく習得することができます。
- 実際の商品例、ケーススタディ、パソコン演習を取り入れた実践的教育を行ないます。実際の金利データを用いて、すぐに現場で使える手法を学ぶことができます。 データをダウンロードすることにより、あなたのパソコンで演習が出来ます。
受講対象者
- リスク管理担当者、融資業務担当者、企業財務担当者、スワップディーラー、金融商品担当者、金融システム担当の方
- 金融における業務経験の浅い方で、債券数理やデリバティブなどについて基礎知識をお持ちの方
- その他、投資理論やデリバティブ理論の基礎を確立したいと考えている方
本コースをご受講いただくための前提知識
本コースのご受講には、数学の知識および学習経験が必要です。具体的には以下の内容を学習したことがある方を対象にしています。
テキストの中で数学補足を行っていますので、講義と合わせてご利用いただくことが出来ます。
・連立方程式
・微分・積分の初歩的な知識
・自然対数、指数の計算
・確率と期待値の考え方
・正規分布の性質、中心極限定理
・微分方程式
関連講座
当スクールの以下の講座を受講された方、もしくは同等の知識をお持ちの方は、本コースをスムーズにご受講できると考えています。
講師
田渕 直也
シグマインベストメントスクール学長、シグマベイスキャピタル株式会社 シニアフェロー
株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング 代表取締役社長
猪田 義浩 シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー
教材内容
| 提供方法 |
講 義 eラーニング 講義資料 PDF形式でダウンロード 演習データ Excel（*.xlsx）をダウンロード 検定試験 郵送（解答用紙、関連資料同封） ※eラーニングシステムの動作環境 はこちらをご覧ください。 |
|---|---|
| 受講期間 | ６か月間 |
| 教材構成 |
講 義 動画 （全５回、収録時間 約15時間） 講義資料 ５回分（テキスト、講義スライド、Excelファイル） 検定試験 １回分（記述式） |
| 修了基準 |
定められた期間内に検定試験を受験し、合格基準を満たすこと。 ※検定試験の合格基準は「専門科」に準じます（60点以上）。 |
カリキュラム
※LIBOR廃止の影響と変動金利の指標について、予習用資料をご提供します。
第１回 スワップの概要と時価評価
１．スワップ時価評価の基本
・デリバティブとは何か
・金利スワップと通貨スワップ
・変動金利の指標 ～ LIBORからTONA、TIBORへ
・金融商品の理論価格 ～ スワップ時価評価の基本的な考え方
・現在価値とディスカウントファクター
・ブートストラップ法によるディスカウントファクターの算出
２．スワップ実務における現在価値の算出
・割引金利に何を使うのか
・担保付取引におけるディスカウントカーブの生成
・スワップ時価評価額の意味
３．変動金利キャッシュフローの評価
・未確定キャッシュフローの現在価値をどう計算するか
・フォワードレートを使用した評価方法
４．異種通貨キャッシュフローの評価
・通貨スワップとクーポンスワップ
第２回 デリバティブ業務に必要なリスク管理の基本
１．金融リスク総論
・リスク管理とバーゼル規制
・デリバティブ業務における金融リスクの種類
２．リスク管理のための確率・統計の基礎
・期待値、分散、標準偏差
・正規分布とその確率計算
３．VaR（バリュー・アット・リスク）の概要
・VaRの定義
・センシティビティー法によるリスクの把握
・金利感応度 ～ BPVとGPS
・非線形リスクとファットテールによるリスク
・VaRの様々な計測手法と期待ショートフォール（ES）
第３回 先物の理論価格とオプション
１．無裁定理論による先物の理論価格
・株式先物の理論価格
・為替フォワードと金利裁定
・ユーロ円金利先物の理論価格
２．オプションと裁定による複製について
・オプション理論のベース（無裁定理論と複製）
・プット・コール・パリティ
・オプション価格の考え方
・１期間２項モデルとリスク中立確率（エクセル）
第４回 数学的な準備と原資産価格推移
・確率の準備、確率変数、確率分布
・期待値と分散
・正規分布、対数正規分布、中心極限定理
・ブラウン運動の説明
・ブラウン運動による原資産価格の推移（幾何ブラウン運動：エクセル）
第５回 ２項モデルからBS式へ
・ブラウン運動を使った10期間２項モデル（エクセル）
・２項モデルの考え方から連続モデルの導入へ（リスク中立化におけるブラウン運動）
・リスク中立評価法によるBSモデルの説明
デリバティブ実践短期習得コース シグマ１級検定試験
受講開始から一定期間経過後、弊社より試験問題および関連資料をお送りします。
定められた期間内にご回答いただき、弊社までご返送ください。
採点してお返しするとともに、合格された方には「修了証」をお送りします。
受講料
165,000円（税込）
お申し込み方法
WEB申込
下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
お申込みに関する注意事項
- お申し込みの前に、「本コースをご受講いただくための前提知識」（数学の知識・経験など）を満たすことをご確認ください。
- eラーニングおよびExcel演習をご利用いただくための環境は、ご自身でご用意いただく必要があります。
- 受講者の休学、受講期間の延長、他の方への受講の引継ぎは一切認めておりませんので、ご了承ください。
- ご利用のPC・スマートフォン環境で動作しない場合は受講の取り消しを申し受けます。その場合は、受講証到着日より８日以内（厳守）に教育開発部までその旨ご連絡ください。また、受講取り消しの場合、テキスト等郵送物は弊社までご返送ください。
