第１分冊　スワップ取引の基礎知識

１．導入
　・スワップ取引とは
　・スワップ取引の具体例
２．スワップ取引の基礎知識
　・主なスワップ取引の種類
　・金利スワップの基礎知識
　　変動金利の指標／TONAとTORFについて／LIBOR後の代表的な指標一覧／
　　スワップレート／プレーン・バニラ・スワップの例
　・通貨スワップの基礎知識
　・スワップ取引の歴史
　・スワップ・マーケットの基礎知識
３．スワップ取引はどのように利用されるのか
　・変動金利と固定金利の交換
　・キャッシュフローの通貨を交換
　　通貨ベーシス・スワップ
　・仕組商品組成のツールとして
　　リバース・デュアル・カレンシー債／パワー・リバース・デュアル・カレンシー債／
　　リバース・フローター債
　・金融機関とスワップ取引
　　銀行ALMでの利用／ディーリングツールとしての利用

第２分冊　スワップの評価とリスク管理

１．金融商品の理論価格計算
　・金融商品の価格算出の考え方
　・現在価値算出の実務的手法
　　スポット・レート／ディスカウント・ファクター／Boot Strap法
２．スワップ・プライシングの基本的な考え方
　・スワップの「価格」の特徴
　・具体的なディスカウント・ファクターの計算方法
　　スワップ評価の金利体系／OISディスカウント
　・各種スワップの評価例
　・異通貨キャッシュフローの現在価値の求め方
３．スワップ取引のリスク分析
　・スワップ取引の金利リスクとリスクヘッジ
　　感応度／ベーシス・ポイント・バリュー／スワップ・ポートフォリオの金利リスク把握
　・金利スワップのリスクの性質

第３分冊　カウンターパーティリスク／スワップ周辺取引

１．スワップ取引の信用リスク（カウンターパーティリスク）
　・スワップ取引の信用リスクの性質
　・カウンターパーティリスクへの対応
　　ネッティング／担保／規制面の対応
　・CVA と DVA
　　FVAなどその他評価額調整概念
２．その他のスワップ／スワップ関連取引
　・各種スワップ取引
　・クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）
　　クレジットイベント等の契約内容／デフォルト発生時の決済方法／
　　CDSのプレミアム／投資商品としてのCDS
　・キャップ／フロア取引
　　コンビネーション取引／仕組商品での利用／キャップのプレミアム分析
　・スワップション
　　スワップションの権利行使の判断／プレミアム分析／ストラドル取引／
　　利用例（コーラブル債）