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スワップ業務Σ3級コース

★全面リニューアル、スワップの基本はこれで学ぼう!

  受講期間:3.5か月   難易度:★★★   受講料:22,000円(税込)

本コースの魅力

スワップ取引に関して、シグマの最高峰プログラム(通学制スクール)までつながるデリバティブ知識の要となるコースです。

LIBORの後継指標に全面的に対応し、すべての事例と説明を見直しました。

  • スワップ取引の基本的なしくみや、金融における利用法などが理解できます。
  • スワップ取引、契約の具体例が多数盛り込まれており、実務的な知識が身に付きます。
  • 時価評価やリスク管理についても基本的な考え方を説明しています。

こんな方におすすめ

  • スワップ取引を初歩から学びたい方
  • スワップ取引の金融における利用法など実務的にスワップ取引を知りたい方

カリキュラム

第1分冊 スワップ取引の基礎知識

1.導入
 ・スワップ取引とは
 ・スワップ取引の具体例
2.スワップ取引の基礎知識
 ・主なスワップ取引の種類
 ・金利スワップの基礎知識
  変動金利の指標/TONAとTORFについて/LIBOR後の代表的な指標一覧/
  スワップレート/プレーン・バニラ・スワップの例
 ・通貨スワップの基礎知識
 ・スワップ取引の歴史
 ・スワップ・マーケットの基礎知識
3.スワップ取引はどのように利用されるのか
 ・変動金利と固定金利の交換
 ・キャッシュフローの通貨を交換
  通貨ベーシス・スワップ
 ・仕組商品組成のツールとして
  リバース・デュアル・カレンシー債/パワー・リバース・デュアル・カレンシー債/
  リバース・フローター債
 ・金融機関とスワップ取引
  銀行ALMでの利用/ディーリングツールとしての利用

第2分冊 スワップの評価とリスク管理

1.金融商品の理論価格計算
 ・金融商品の価格算出の考え方
 ・現在価値算出の実務的手法
  スポット・レート/ディスカウント・ファクター/Boot Strap法
2.スワップ・プライシングの基本的な考え方
 ・スワップの「価格」の特徴
 ・具体的なディスカウント・ファクターの計算方法
  スワップ評価の金利体系/OISディスカウント
 ・各種スワップの評価例
 ・異通貨キャッシュフローの現在価値の求め方
3.スワップ取引のリスク分析
 ・スワップ取引の金利リスクとリスクヘッジ
  感応度/ベーシス・ポイント・バリュー/スワップ・ポートフォリオの金利リスク把握
 ・金利スワップのリスクの性質

第3分冊 カウンターパーティリスク/スワップ周辺取引

1.スワップ取引の信用リスク(カウンターパーティリスク)
 ・スワップ取引の信用リスクの性質
 ・カウンターパーティリスクへの対応
  ネッティング/担保/規制面の対応
 ・CVA と DVA
  FVAなどその他評価額調整概念
2.その他のスワップ/スワップ関連取引
 ・各種スワップ取引
 ・クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)
  クレジットイベント等の契約内容/デフォルト発生時の決済方法/
  CDSのプレミアム/投資商品としてのCDS
 ・キャップ/フロア取引
  コンビネーション取引/仕組商品での利用/キャップのプレミアム分析
 ・スワップション
  スワップションの権利行使の判断/プレミアム分析/ストラドル取引/
  利用例(コーラブル債)

教材内容

教材 教材送付セット
 ・テキスト3冊
 ・添削問題4冊(内、総合試験問題1冊)

修了基準
 ・全添削問題期限内提出
 ・総合得点280点以上

受講料

22,000 円(税抜価格20,000円)

受講生の声

  • 第2分冊のスワップ・プライシングの基本的な考え方について、解説が分かりやすく、理解する上で参考になりました。
  • 一般的な教科書的な内容だけでなく、実務的な内容があったのが良かった。
  • 原理などだけでなく、インターバンク市場での実務上の取扱いを説明しているため、分かりやすく、仕事にも活かせる。

ステップアップ

本コースをマスターしたら、「スワップ業務Σ2級コース」に進みましょう。最高峰の専門科「スワップコース」に挑戦する方もいらっしゃいます。

お申し込み方法

個人のお客様

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

<受講開始時期についてのご案内>
毎月20日までにお申し込みいただきますと、翌月1日から開始となります。
毎月21日以降のお申し込みの場合、翌々月1日の開始となります。

法人・団体のお客様、人事ご担当者様

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毎月21日以降のお申し込みの場合、翌々月1日の開始となります。

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本講座において、特定の商品や株式における個別銘柄、業種などの推奨は行なっておりません。したがって、株式の個別銘柄に関するお問い合わせや、株式市場の方向感、政治情勢に関するコメントなど、株式その他の投資の判断に影響を及ぼすと思われるものについてのお問い合わせに関しまして、一切お受けいたしません。最終的な投資判断はご自身でお願いします。

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