これでスワップを完全マスター!
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本コースの魅力
これからの金融を担う方が知っておきたいスワップ取引の理論を、ゆっくり、丁寧に解説します。付属のExcelファイルを使って、難しい計算の負荷が少なくなるよう工夫しています。
- スワップの時価評価の考え方と技法、リスク管理手法など、これ一冊でスワップ取引がマスターできます。
- Excelファイルに収められた豊富な計算例や演習で、非常に実践的かつ具体的にスワップ取引の理論と仕組みが理解できるようになっています。
こんな方におすすめ
- スワップ取引の理論や仕組みをしっかりと理解したい方
- 金融機関のデリバティブ業務に携わる方
- デリバティブ関係のシステム開発に携わる方
カリキュラム
第1分冊 金利・債券の基本知識とスワップ・プライシングの考え方
1.スワップの基礎知識(確認事項)
・スワップ取引の種類
・LIBORとスワップ・レートについて
・プレーン・バニラ・スワップの例
2.スワップを理解するための債券数理
・単利と複利
・債券利回り
・フォワード・レート
・利付債と割引債の関係
3.スワップ・プライシングの基本となる考え方
・スワップの時価の捉え方
・キャッシュ・フローの時価の考え方
・スワップ評価で使用するディスカウント・ファクターの求め方
第2分冊 スワップ・プライシングの実践と仕組み商品の分析
1.LIBOR 金利の評価方法
・LIBOR 金利の現在価値
・インプライド・フォワード・レートを使ったLIBORの現在価値計算
2.金利スワップを利用した仕組み商品の構造
・スワップを利用した仕組み商品について
・商品例1 ~ キャッシュ・フローがステップ・アップする商品
・商品例2 ~ 通常とは逆に受取金利が変動する商品
3.異通貨間のスワップ
・異通貨間のスワップの評価
・通貨スワップの分析
4.異通貨間のスワップを利用した仕組み商品の構造
・デュアル・カレンシー債
・リバース・デュアル・カレンシー債
第3分冊 スワップのリスク管理の実際と周辺取引
1.スワップ取引の市場リスク
・市場(マーケット)リスク管理とは
・既存金利スワップのリスク管理方法について
・スワップ・ポートフォリオの金利感応度の計測
・ヘッジの考え方とヘッジ・ポートフォリオの構築
2.スワップ取引の信用リスクとスワップ評価の新しい潮流
・スワップの信用リスクとは
・近年のデリバティブ市場の変化
・スワップの信用リスクへの対応
・評価手法の変化
3.スワップ取引の周辺取引
・スワップション取引とは
・スワップションを利用した仕組み商品の紹介
・キャップ/フロア取引とは
・キャップ/フロア取引を利用した仕組み商品の例
※ LIBOR代替指標に関する補足資料を同封しております。
教材内容
教材送付セット
・テキスト3冊
・添削問題3冊
・Excelファイル ダウンロードサービス
修了基準
・全添削問題期限内提出
・総合得点210点以上
受講料
30,800 円(税抜価格28,000円)
受講生の声
- クロスカレンシー、スワップション取引のプライシングを学べた点が良かった。
- エクセルシートの説明が特に分かりやすかったのと、全体的に込み入った専門分野の詳細を省いていたので、文系でもついていく事が出来た。
- 計算例が多く、計算過程も詳しく記載されていたので、あいまいさがなく正確に理解できました。図が多いのも直感的に理解するのに役立ちました。
- 今まで様々なスワップの書籍を読みましたが、すべての書物に優って分かりやすかったと思います。
ステップアップ
本コースをマスターしたら、次はいよいよ最高峰・専門科「スワップコース」に挑戦しましょう。
お申し込み方法
個人のお客様
下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
<受講開始時期についてのご案内>
毎月20日までにお申し込みいただきますと、翌月1日から開始となります。
毎月21日以降のお申し込みの場合、翌々月1日の開始となります。
法人・団体のお客様、人事ご担当者様
法人・団体のお客様、人事ご担当者様お申込み
<受講開始時期についてのご案内>
毎月20日までにお申し込みいただきますと、翌月1日から開始となります。
毎月21日以降のお申し込みの場合、翌々月1日の開始となります。
ディスクレーマー(免責条項)
本講座において、特定の商品や株式における個別銘柄、業種などの推奨は行なっておりません。したがって、株式の個別銘柄に関するお問い合わせや、株式市場の方向感、政治情勢に関するコメントなど、株式その他の投資の判断に影響を及ぼすと思われるものについてのお問い合わせに関しまして、一切お受けいたしません。最終的な投資判断はご自身でお願いします。
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