2017年合格目標・アクチュアリー１次試験対策講座

［8］（通学）夏・短期集中・web／教室コース

［8-A］数学（確率・統計・モデリング）

『アクチュアリー試験合格へのストラテジー 数学』（東京図書）の中級レベル知識をお持ちの方向け講座です。 ＊本書は講義では使用しません。

講座の特徴

本講座は、『アクチュアリー試験合格へのストラテジー 数学』（東京図書、本講座講師が企画協力）に収載されている中級レベルの知識を前提として、アクチュアリー試験・数学科目合格を目指す方に最適です。
また、年金数理人能力判定試験・基礎数理Ⅰ科目の確率統計モデリング内容については、「最上級＋α」レベルまでをカバーします。
数学科目は試験の対象範囲がきわめて広範であり、求められる数学的な計算処理能力も非常に高いため、多忙な社会人の場合は特に、学習ステップを効率的に計画し、的を絞って学習しないと対処できません。
本講義では、数学科目の過去問や『アクチュアリー試験合格へのストラテジー 数学』に収載されている中級レベルの演習問題について、 問題文の意味はよくわかり、たいていの場合は解答例を見ればその解法も一通り理解できるレベルには到達している受講者に対し、試験合格のためにさらに必要な、基盤となるべき知識やテクニックを伝授することを目指します。

• 重要な概念や手法を深く理解し、実際にもうまく活用できるように、趣旨から関連テクニックまで幅広く解説します。
• 数学科目で問われる基本的な計算を素早く正確に実行するための種々のテクニックを紹介します。

講座は基礎期と直前期に分かれています。 インプット中心の基礎期はWeb動画で受講してもらいます。どこでもご視聴（インプット）していただけます。 アウトプット中心の直前期は弊社教室にて対面で、問題解説講義や総まとめ講義を受講してもらいます。講義終了後に講師に自由に質問できます。

パソコンおよびスマートフォンで閲覧可能です。各回の講義は、１０分から３０分程度の長さに分割しています。講義資料（紙）はあらかじめお送りします。

受講対象者

• 中級レベルの知識習得からはじめて、短期合格を目指す方（数学科目の過去問や『アクチュアリー試験合格へのストラテジー 数学』に収載されている中級レベルの演習問題について、問題文の意味はよくわかり、 たいていの場合は解答例を見ればその解法も一通り理解できるレベルには達している受講者）。
• 試験合格に必要な、基盤となるべき知識やテクニックを習得したい方。
• 基礎期は好きな時間に何度も繰り返し自由に勉強し、直前期は時間を必ず確保して効率的＆効果的に勉強したい方。

実施スケジュール

日 程	※全5回 ※開始時刻の30分前より、入場できます。 ＜基礎期：講師　岩沢　宏和＞ 1（前半）web視聴 2（後半）web視聴 ※2017年7月～11月の中のご希望の月にて、1ヶ月間視聴できます（前月20日が申請期限）。 ＜直前期：講師　野村俊一＞ 32017年 9月 17日（日） 10:00～13:00（3時間、オリジナル問題演習＆解説） 42017年 9月 23日（土） 9:00～12:00（3時間、模擬試験） 52017年11月 5日（日） 10:00～17:00（6時間、模試解説＆直前総まとめ）
定 員	30名 （先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます）
会 場	シグマベイスキャピタル株式会社　教室 東京都中央区日本橋茅場町２－９－８　茅場町第２平和ビル　３階
アクセス	【シグマベイスキャピタル株式会社　教室】 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車　2番出口より徒歩1分 東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅　徒歩4分 東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅　徒歩8分 詳しい地図はこちら（新しいウィンドウが開きます）

講師

＜基礎期＞

岩沢　宏和

日本アクチュアリー会正会員
　2年で基礎科目・専門科目全科目に合格（理事長賞・大館賞同時受賞（1992年））
　保険数学1、保険数学2　成績優秀賞受賞（1991年）
　日本アクチュアリー会優秀論文賞（1992年）
日本アクチュアリー会　基礎講座・追加演習講座講師（損保数理）
東京大学大学院経済学研究科「保険数理II」非常勤講師

東京大学工学部計数工学科数理工学専修コース卒業
東京都立大学（現・首都大学東京）人文科学研究科博士過程単位取得退学

三菱信託銀行（現 三菱UFJ信託銀行）退社（年金アクチュアリー）
現在、パズル・デザイナー、アクチュアリー関係の講師。日本保険・年金リスク学会理事。
アクチュアリー会、損保総研などでアクチュアリー資格対策講師経験豊富。

主な著書

• アクチュアリー受験研究会代表MAH (著), 藤田 岳彦 (監修)
  　　　『アクチュアリー試験 合格へのストラテジー 数学』（東京図書、2017年）(企画協力)
  数学試験で出題される確率・統計・モデリング、その学習方法、そして試験問題の解法を、受験者に寄り添い分かりやすく解説した受験勉強スタートアップ書。 最強の　アクチュアリー試験 数学　クックブックの誕生。
• 『分布からはじめる確率・統計入門』（東京図書、2016年）
  実用に直結する直感的アプローチにより、分布の基礎から学ぶ確率・統計の入門書。
• 『リスクを知るための確率・統計入門』（東京図書、2012年）
  アクチュアリー試験で問われるレベルの数学のテクニックを詳しく解説している。数学のテクニックが試験科目「数学」以上に要求される「損保数理」試験対策にも好適。
• 『損害保険数理』（日本評論社、2015年）（黒田耕嗣氏との共著）
  アクチュアリー数学シリーズの1冊。損保数理の新分野（漸近理論、ベイズ推定、GLM、極値理論、コピュラほか）の詳しい解説があり、『リスク・セオリーの基礎』を補完する新たな基本書。
• 『リスク・セオリーの基礎』（培風館、2010年）
  損保数理の主要部分をていねいに解説している。アクチュアリー試験対策上の基本書。
• アクチュアリー試験関連以外にも、『世界を変えた確率と統計のからくり134話』（SBクリエイティブ、2014年）、『ガードナーの数学パズル・ゲーム』（日本評論社、2015年）、『ホイヘンスが教えてくれる確率論 ～勝つための賭け方～』（技術評論社、2016年）など多数。

＜直前期＞

野村　俊一

統計数理研究所 データ科学研究系 助教
日本アクチュアリー会正会員

4年で1次試験・2次試験全科目に合格し、理事長賞受賞（2010年）

損保数理、年金数理　平成19年度試験 成績優秀賞受賞（2008年）

慶応義塾大学大学院　システムデザイン・マネジメント研究科　研究員

弊社　データサイエンスワークショップ/チュートリアル講師

弊社　アクチュアリー講座　数学科目講師

所属学会：日本統計学会、日本行動計量学会、日本地震学会、日本地球惑星科学連合、日本オペレーションズ・リサーチ学会、日本保険・年金リスク学会
2005年東京大学工学部卒業。2007年東京大学情報理工学系研究科 修士課程 修了。2012年総合研究大学院大学複合科学研究科 博士課程 修了（博士（統計科学） 「Stochastic Models and Forecast for Recurrent Earthquakes」）。株式会社 損害保険ジャパン、 東京工業大学大学院　情報理工学院　数理・計算科学系 助教を経て現職。　　

主な著書・論文

• 統計学One Point 2「カルマンフィルタ：Rを使った時系列予測と状態空間モデル―」(共立出版、2016)
• 「活断層で繰り返される地震の点過程モデルとその長期確率予測」(統計数理　第63巻　第1号、2015年6月)
• “Space-time model for repeating earthquakes and analysis of recurrence intervals on the San Andreas Fault near Parkfield, California(with Ogata, Y. and Nadeau, R.M.)”(Journal of Geophysical Research, Vol.119, Issue9, September 2014)

カリキュラム

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

参考書籍

受講前に必ず読んで演習問題にチャレンジしておくことを強くおすすめする参考書籍をご紹介します。

• アクチュアリー受験研究会代表MAH (著), 藤田 岳彦 (監修), 岩沢 宏和 (企画協力)
  　　　『アクチュアリー試験 合格へのストラテジー 数学』東京図書

本講座で用いるテキストをご紹介します。

上記カリキュラムに記載されている書籍については、各回の講義で持参されることを前提とします。

• 岩沢宏和著『分布からはじめる確率・統計入門』東京図書
• 岩沢宏和著『リスクを知るための確率・統計入門』東京図書
• 『モデリング』日本アクチュアリー会

その他、講義への持参を推奨する参考書籍を紹介します。

• 国沢清典編『確率統計演習２ 統計』培風館
• 藤田岳彦著『弱点克服　大学生の確率・統計』東京図書
• 『確率・統計・モデリング問題集』日本アクチュアリー会

電卓について

本講座においては、試験で認められてる電卓を各自ご持参下さい。

持ち込み可能な電卓については、2017年本試験申込み後、受験者に連絡される「受験者心得」を必ずご確認ください。

ご参考までに、従来の規定（2017年規定は不明）を以下に記します。

• 電源内蔵式で四則演算、平方根（√　）演算、数値のメモリーのみを有するもの。
  【いわゆる関数電卓の使用は認めない。また紙に記録する機能、音（音階、音声等）を発する機能、プログラムの入力機能等を有するものの使用は認めない。】
• 数値を表示する機能が概ね水平であるもの。
• 外形寸法が概ね次の大きさを超えないもの。【18cm×26cm×高さ10cm】

関連講座

• アクチュアリー１次試験対策講座　夏・基本　数学（確率・統計・モデリング）科目
• アクチュアリー１次試験対策講座　夏・短期集中web／教室　損保数理科目
• 「アクチュアリー 基本・全科目／総合パック」
• 「アクチュアリー 短期集中／web・２科目パック」
• 「アクチュアリー 数学セット」

関連セミナーワークショップ

• リスク管理WS by 森本祐司＜保険ERM実務とExcel実装２＞「期待現在価値からリスクマージン、オプション評価基礎まで」
• リスク管理WS by 森本祐司＜保険ERM実務とExcel実装３＞「Hull-White model実装からエンベディッド・バリューまで」
• リスク管理WS by 安岡孝司「Hull-White modelとクレジットエキスポージャ評価の最前線：実測度PFE計算まで」
• RデータサイエンスWS by 野村俊一「Rからはじめる一般化線形モデルGLM（損保数理過去問演習）」
• RデータサイエンスWS by 野村俊一「Rからはじめる『カルマンフィルター』の実装」
• RデータサイエンスWS by 野村俊一「＜Rでアクチュアリー数理＞2日間総合パック」
• PythonクオンツWS with BTMUデリバティブ／クオンツ「＜実践Python金融工学1＞イールドカーブ実装とマルチカーブプライシング」
• PythonクオンツWS with BTMUデリバティブ／クオンツ「＜実践Python金融工学2＞スマイルモデル(SABR、Shifted SABR)実装とマイナス金利対応」
• PythonクオンツWS with BTMUデリバティブ／クオンツ「＜実践Python金融工学3＞LIBOR marketモデルのcalibrationとMC法によるエキゾチックデリバティブ評価」
• PythonクオンツWS with BTMUデリバティブ／クオンツ「＜実践Python金融工学＞3日間総合パック」
• クオンツWS by 村上秀記「【秋・金融工学入門１】確率論入門の入門」

受講料

86,400 円（税込）　　学割：43,200 円（税込）

【割引料金のご案内】

• 「コース別パック／科目別セット／完全パック割引」「複数科目受講割引(2割引)」「専門科修了生割引(2割引)」「アクチュアリー／統計検定／証券アナリスト講座 受講者割引(2割引)」「団体受講割引(2割引)」「学生割引(5割引)」があります。
  詳しくは こちらのページの「お得な割引制度のご案内」 をご覧ください。
• お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、差額分を返金いたします。

お申し込み方法

お申込みに関する注意事項

• 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
• お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を弊社（日本橋茅場町）近隣の貸会議室等に変更させていただきます。予めご了承ください。
• お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
  開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
  受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
• お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
  ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
• セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書」をメールにてお送りします。
• セミナー当日は、各自「受講証」を印刷の上ご持参ください。

お申込みに関するお問合せ

　電話番号：03-3665-8191